English version of the page is under construction
Назрел очень важный вопрос, который нам надо всем сообща обсудить и принять решение.
В этом ролике рассказывается почему иногда клиентские ордера могут исполняться по цене, которой нет в тиковой истории или даже на графике. В видео озвучена одна из причин, просто для примера, хотя она и не единственная. В итоге, если поставщик исполнил по цене, которой нет в истории, то брокер встает перед выбором:
- Вбросить цену исполнения в историю.
- Не вбрасывать.
В чем подводные камни? Если вбросить, то вопросов нет, сделка была исполнена по цене, которая есть на графике и в истории тиков, у клиента к брокеру не должно быть вопросов, брокер себя защитил от претензий, но проблема заключается в том, что если цена исполнения была на приличном расстоянии от текущей рыночной цены, то вброс нарисует "шпильку", которая может задеть стоп ордера других клиентов, чему они будут совсем не рады.
С другой стороны, если не вбрасывать, то клиент увидит исполнение по "несуществующей" цене и будет обвинять брокера в нечестном котировании, хотя брокер может быть не виноват. Это кухни обычно все исполняют исключительно по тем ценам, которые есть у них в системе, а для рыночного брокера такая ситуация является вполне нормальной, хотя и достаточно редкой.
Я в своей практике столкнулся с тем, что в большинстве случаев клиенты у меня достаточно опытные и квалифицированные, поэтому обычно не составляет труда объяснить им причину подобного исполнения, но есть неприятные форумные персонажи, которые скринят претензии клиентов и начинают разносить их по форумам, при этом, как вы сами понимаете, разносить мои ответы они не утруждаются, у них просто задача очернить компанию (причины подобного асоциального поведения, думаю, нет смысла объяснять, их несколько и они всем хорошо известны). И вот тут возникает дилемма, вбрасывать котировку и защищать себя от претензий и форумных троллей, или не вбрасывать, не портить клиентам качество сервиса, но периодически получать незуслуженный ушат грязи на форумах.
Вот этот вопрос я и хочу обсудить с трейдерской общественностью, чтобы принять правильное и взвешенное решение. Сразу хочу сказать, что полностью избежать исполнения по несуществующим ценам рыночной компании невозможно. И все это относится к внебиржевому рынку, который имеет свои особенности (как плюсы, так и минусы), не надо приходить сюда с биржевым уставом.
PS размещу ссылку на этот пост на разных форумах и в соцсетях, и послушаю, что говорят люди. Ссылки на обсуждения в других местах будут добавлять.
PPS Создал несколько опросов. С подавляющим преимуществом как голоса, так и комментарии за то, что вбрасывать котировку не надо.
Rann
Мнение привествуется. Пишите в комментариях, как правильно на ваш взгляд.
Андрей
Дмитрий, гнойный прыщ (чем и является фурункул), что вас донимает несколько месяцев на mmgp, это психически больной человек. Ему доказывать ничего не надо, бесполезно. Больным людям нужно лишь внимание к своей персоне, они зацикливаются на известных личностях и терроризируют их годами. Я помню, что вас годами донимал аналогичный персонаж на форексистемз :) Возможно, кстати, что это он же. Издержки популярности и открытости.
Опытным доказывать тоже не надо, они и сами прекрасно понимают, как работают современные форекс агрегаторы в связке с ПЛ и как может образоваться "несуществующая" цена. Равно как понимают иные особенности OTC рынка.
Просто делайте свое дело дальше. "Вбрасывать" котировки не нужно, конечно, шпильки никому не нужны. Достаточно один раз доступно объяснить начинающим причину, по которой может возникнуть такая ситуация, что вы и сделали.
Rann
Я не собираюсь ему ничего доказывать. Я просто хочу эту тему закрыть раз и навсегда, но закрыть без каких-либо недомолвок или неясностей. Хочу закрыть ее полностью понятной для всех. Потом просто буду давать ссылку, где любой, кто еще не сталкивалася и не понимает, как что устроено, сможет прочитать и все для себя понять.
Не возможно, а это он и есть, это известно однозначно. Только тссссс. )))
sav28111981
1) такое бывает редко
2) из двух зол выбирают меньшее, если опираться на клиентов, то что бы не страдали остальные, "шпильки" не нужны
3) внести пункт в торговое соглашение по риску использования рыночных ордеров (вместо отложенных). Так же включить периодическое разъясняющее уведомление о риске рыночных ордеров.
Вывод, добавлять не нужно.
Gleb
Картина нынешней фильтрации, вполне годится.
Не надо не чего вбрасывать .
Сегодня будем вбрасывать, завтра выбрасывать... Эти дятлы найдут к чему прикопаться. Эволюция у них такая, низкосортная.
Если умные будут уступать дуракам, то дураки придут к власти. Только тсссс. ))
Gleb
4) Историю котировок добавить отдельную, не фильтрованную. Как вариант.
Rann
Вариант, конечно, отличный, но технически не получится. Тиковая история на сайт выгружается из МТ, и нельзя котировку вбросить мимо МТ. А в МТ ее нельзя вбросить так, чтобы она там не появилась.
Максим22
Наверно здесь надо исходить из того как часто бывают такие случаи, какое обычно отклонение от выставленного ордера, и есть ли связь от размера выставленного ордера.
Rann
Редко бывают. Отклонение разное. Связи никакой.
vadd
Тиковая история - это отвлеченная от реальности виртуальная сущность. Осталась она со времен всеобщего кухонного исполнения, когда каждый тик исходил от самого брокера-дилера, он за исполнение сделок по этой цене и отвечал. Сейчас, когда тики приходят неизвестно откуда, представляют собой только "верхний слой" цен рынка, и за исполнение по ним никто отвечать не может в принципе, тики годятся только для тестирования советников. То есть, это всего лишь более приближенная к реальности разновидность демо.
Поэтому что-либо добавлять в тиковую историю смысла никакого. Это только создаст ложное впечатление, будто брокер отвечает за исполнение по тикам
sergey.kovalyov
Именно.
Я за оставить как есть.
kanua
Тики в историю вбрасывать не надо.
А вот какая-то статистика исполнения по несуществующим в истории тикам, из которой можно было бы оценить вероятность такого процесса, желательна.
Rann
Нет такой статистики.